【驚！ETF回測】九成人不知道的秘密 – ETF 先生－投資理財的第一站

身為投資人，你最害怕的是什麼？
明天的盤不照你期待的方向走……

如果，上帝給你預知未來的能力？

放在生意領域，你可以成為下個臉書。
放在投資領域，你可以輕鬆的打敗巴菲特。

但你我都知道，這不太可能。
但期權先生團隊，找到了最實際、也最有說服力的工具…
也就是 『歷史回測』！

透過追朔過去的歷史資料，從股票市場開始的第一天，到現在至少經過了50年。借鏡歷史，讓我們能多一分預知未來的把握。

只要是人，就會有習慣，也就是慣性。
記住這一點。

整體的投資市場，是由『人』所創造出來的。

也就是說，藉由科技的發達，透過大數據，
我們能夠找到一個非常有趣的慣性規律！

只要能掌握這個規律，我們就能…… 模擬未來發展的各種可能性。

也許我們不知道，2020會發生新冠肺癌疫情；
但過去有經濟大蕭條與兩次最大的金融危機歷史數據可以借鏡。

市場不會永遠大好，也不會永遠大壞。
透過數據，就變成了一連串的組合。如今，期權先生團隊幫你整理好了！

針對每一支ETF、每一個ETF投資組合，我們都進行了模擬測試。
放在不同的經濟環境與條件下，去找到相對出色表現的投資組合。

只要透過不斷組合歷年的數據，就能嘗試去模擬未來的走向。
只要測試的組合夠多，就能得出一個相對清晰的結果！

（這是有依據的，這種計算方式在國際信息領域裡被稱為蒙地卡羅方法 Monte Carlo Method。有興趣你可以自己google。
在許多國際知名專家與研究機構經過數十年的實際使用後，證明有效。）

測試方法不難，對某支ETF進行10,000次測試，檢驗10,000種未來30年可能發生的景氣情境，之後再按照最後的投資成果進行排列呈現。

讓我們測試給你看：

這是標普500 ETF 所呈現的未來發展情況。

如果在今天投資10,000元在標普500ETF中，30年後會怎麼樣呢？

上圖中的結果就可以告訴我們。
由此引伸，就能推斷長期投資標普500ETF的收益，以及大概的誤差範圍。

除了長期收益外，『 風險 』也是測試模型中，另一個我們會關注的重點。

這組數據，一樣也是從先前的10,000次測試中得出的。
下一張圖，就清楚的呈現了各種程度的虧損風險。

左邊的欄位是虧損的程度，中間則是投資過程中『出現這種情況的百分比』，
而右邊，是投資結束時的情況。

在第一個紅框中，我們可以看見，
在10,000次模擬中，有37.30(3730次) 會在投資過程中有『本金虧損超過10%以上 』的情況，但是投資三十年後，只會有0.29%(29次) 是虧損了10%以上。

同理，有22.64%的機率，會在投資過程中曾有『損失20%以上的本金』的情況，但三十年後呢？
只有0.21%是虧損20%以上。
要注意的是，這裡的0.21% 是有包括在上面的0.29%裡面的。

已經被一堆 % 弄糊塗了嗎！？

我只是要嘗試用實際的數據告訴你：
期權先生團隊著重量化，所有的結果都要能輔以數據佐證
有數據就可以比較，有比較就會有結果

因此，通過反覆檢驗每支ETF的投資前景，我們就能輕易找出，在讓你眼花撩亂的選擇中（也許是券商故意的），像挖寶一樣，挖掘出那一組，能兼具『穩定性』與『增長性』的ETF投資組合。

這『只是』期權先生團隊，在總體經濟回測模型的運作中，邏輯的一小部分，卻是『創造長期最大收益』的第一步。

分散風險，控制進出場時機……，我會在訂閱專欄中，為你更完整地揭露。

曾經神秘的數據與投資組合，
在我們的反覆回測、對比、檢驗之下，
讓你直接 一 覽 無 遺 ！

期待看到你，我們專欄見。